姓名 | 學(xué)號 | 導(dǎo)師 | 論文題目 | 答辯主席 | 答辯委員會成員組成 | 答辯秘書 |
李奧 | 2021201711 | 范小明 | 基于隨機(jī)波動率和跳擴(kuò)散模型下的綜合期權(quán)定價問題研究 | 蘭偉 | 王璐、王沁、程世娟、喬高秀 | 袁代林 |
栗浩南 | 2021201712 | 王沁 | 基于小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分位數(shù)回歸模型的應(yīng)用研究——來自碳金融市場的證據(jù) | 蘭偉 | 王璐、范小明、程世娟、喬高秀 | 袁代林 |
阮航 | 2021201715 | 王璐 | 兩類拓展非對稱Granger因果檢驗方法及其在能源市場中的應(yīng)用 | 蘭偉 | 范小明、王沁、程世娟、喬高秀 | 袁代林 |
王子明 | 2021201717 | 范小明 | 基于非零漂移過程的非參數(shù)跳躍檢驗方法及動態(tài)溢出效應(yīng)分析 | 蘭偉 | 王璐、王沁、程世娟、喬高秀 | 袁代林 |
李子月 | 2021201718 | 王沁 | 金融子行業(yè)間系統(tǒng)性風(fēng)險研究——基于LASSO-QR方法及GARCH分位數(shù)回歸風(fēng)險模型 | 蘭偉 | 王璐、范小明、程世娟、喬高秀 | 袁代林 |
吳睿 | 2021201721 | 王璐 | 天氣對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場波動率的影響研究：基于機(jī)器學(xué)習(xí)分解技術(shù)的混頻模型 | 蘭偉 | 范小明、王沁、程世娟、喬高秀 | 袁代林 |
趙晨晨 | 2021201723 | 王璐 | 可再生能源關(guān)注度對原油波動率的預(yù)測：基于時變轉(zhuǎn)移概率的HAR-RV模型 | 蘭偉 | 范小明、王沁、程世娟、喬高秀 | 袁代林 |
王璟慧 | 2021201728 | 喬高秀 | 中國碳市場波動率預(yù)測研究：基于可觀測跳躍信息和混合模型 | 蘭偉 | 王璐、范小明、程世娟、王沁 | 袁代林 |
潘亦俊 | 2021201731 | 喬高秀 | 基于HAR類參數(shù)模型和SVR類非參數(shù)模型的中國原油期貨波動率預(yù)測研究 | 蘭偉 | 王璐、范小明、程世娟、王沁 | 袁代林 |
