2022級統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士研究生開題
（金融統(tǒng)計(jì)方向）
時間：2023年12月21日（星期四）18：30- 20:30
地點(diǎn)：X30305
專家組成員：范小明，王璐，王沁，喬高秀
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)！
姓名 | 學(xué)號 | 導(dǎo)師 | 論文題目 |
王星 | 2022201643 | 王璐 | 基于SVR的GARCH-MIDAS模型對貴金屬市場波動率的影響研究 |
杜慧源 | 2022201647 | 范小明 | 基于隨機(jī)跳躍強(qiáng)度與區(qū)制轉(zhuǎn)換波動率模型下的脆弱期權(quán)定價 |
李憲華 | 2022201649 | 王沁 | 基于門限時變Copula模型的金融市場風(fēng)險溢出效應(yīng)研究及應(yīng)用 |
周義杰 | 2022201663 | 喬高秀 | 拓?fù)鋽?shù)據(jù)分析視角下能源、貨幣、ESG時頻域動態(tài)相關(guān)性研究 |
李珊 | 2022201664 | 王璐 | 基于降維的高頻模型在金融市場的預(yù)測研究 |
郭悅 | 2022201666 | 王璐 | 宏觀變量對金融市場波動率的影響研究：基于機(jī)器學(xué)習(xí)分解技術(shù)的混頻模型 |
崔琬妹 | 2022201667 | 喬高秀 | 基于分解、跳躍和長短期波動的VIX預(yù)測與VIX期貨定價研究 |
