時間：2023年6月15日（星期四下午）14：00
地點：X30425
專家組成員：范小明，王璐，王沁，喬高秀
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)！
姓名 |
學(xué)號 |
導(dǎo)師 |
論文題目 |
李奧 |
2021201711 |
范小明 |
基于隨機(jī)跳躍強(qiáng)度和多因素影響下的期權(quán)定價 |
栗浩南 |
2021201712 |
王沁 |
基于改進(jìn)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分位數(shù)回歸模型的應(yīng)用研究——來自碳金融市場的證據(jù) |
阮航 |
2021201715 |
王璐 |
匯率與能源市場關(guān)聯(lián)性研究:基于非對稱及時變視角的格蘭杰方法 |
王子明 |
2021201717 |
范小明 |
基于非零漂移過程的非參數(shù)跳躍檢驗方法及實證研究 |
李子月 |
2021201718 |
王沁 |
基于GARCH族LASSO分位數(shù)回歸的商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險研究 |
吳睿 |
2021201721 |
王璐 |
天氣對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場波動率的影響研究：基于機(jī)器學(xué)習(xí)分解技術(shù)的混頻模型 |
趙晨晨 |
2021201723 |
王璐 |
可再生能源關(guān)注度對原油波動率的預(yù)測研究：基于時變轉(zhuǎn)移概率的HAR-RV模型 |
王璟慧 |
2021201728 |
喬高秀 |
考慮跳躍和外生變量信息的中國碳市場波動率預(yù)測研究 |
潘亦俊 |
2021201731 |
喬高秀 |
大規(guī)模變量下中國原油期貨已實現(xiàn)波動預(yù)測：考慮機(jī)制轉(zhuǎn)換和異方差特征的研究 |
