時(shí)間：2022年12月7日（星期三下午）14：00- 17:00
地點(diǎn)：X30303
專家組成員：范小明，王璐，王沁，喬高秀
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)！
姓名 |
學(xué)號(hào) |
導(dǎo)師 |
論文題目 |
李?yuàn)W |
2021201711 |
范小明 |
基于隨機(jī)跳躍強(qiáng)度和多因素影響下的期權(quán)定價(jià) |
栗浩南 |
2021201712 |
王沁 |
基于改進(jìn)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分位數(shù)回歸模型的應(yīng)用研究——來(lái)自碳金融市場(chǎng)的證據(jù) |
阮航 |
2021201715 |
王璐 |
基于非對(duì)稱神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)格蘭杰方法的匯率與原油市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性研究 |
王子明 |
2021201717 |
范小明 |
基于中心對(duì)數(shù)收益率的BN-S跳檢驗(yàn)及其跳躍動(dòng)態(tài)分析 |
李子月 |
2021201718 |
王沁 |
基于GARCH族模型與分位數(shù)回歸的我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度量 |
吳睿 |
2021201721 |
王璐 |
天氣對(duì)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)波動(dòng)率的影響研究：基于機(jī)器學(xué)習(xí)分解技術(shù)的混頻模型 |
趙晨晨 |
2021201723 |
王璐 |
多混頻GARCH模型拓展在金融市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)研究 |
王璟慧 |
2021201728 |
喬高秀 |
碳市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)：結(jié)構(gòu)突變下基于高頻信息混合模型的研究 |
潘亦俊 |
2021201731 |
喬高秀 |
大規(guī)模變量下中國(guó)原油期貨波動(dòng)率預(yù)測(cè)：基于時(shí)變轉(zhuǎn)移概率模型和SVR方法的研究 |
